アサノ　レミコ   Remiko Asano
  浅野　礼美子
   所属   経済情報学部
   職種   准教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2008/03
形態種別 学位論文（修士）
査読 査読あり
標題 [学位論文]「SRIファンドのパフォーマンスに関する実証研究」
執筆形態 単著
掲載誌名 平成19年度 名古屋市立大学大学院経済学研究科修士論文
掲載区分国内
概要 日本で懐疑的な見方が根強く残っているSRIファンド（社会的責任投資型投資信託）のパフォーマンスについて、アセットプライシングモデルに基づき検証を行った。その結果、特に、SRIファンドの組入上位銘柄で構築したポートフォリオの検証で統計的に有意なプラスのジェンセンαを確認できた。この結果から、SRIファンドのスクリーニングのタイプによってはパフォーマンスにプラスの効果を与えるものが存在する可能性が示唆された。