|
キョウ コウキ
Kyo Koki
姜 興起 所属 デジタルトランスフォーメーション（DX）推進センター 職種 教授 |
|
| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/02 |
| 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | A Bayesian approach for analyzing the dynamic dependence of GDP on the unemployment rate in Japan （日本のGDPと失業率の動的依存関係のベイズ分析法） |
| 執筆形態 | 共著 |
| 掲載誌名 | International Journal of Modeling and Optimization |
| 巻・号・頁 | Vol.8 |
| 担当範囲 | 共同研究につき抽出不可：モデル構築・パラメータ推定の実行とそれについて執筆 |
| 著者・共著者 | 著者：姜興起、野田英雄 |
| 概要 | 四半期のGDPと月次の失業率との動的依存関係を分析するために、時変係数を持つベイズ線形回帰モデルを提案した。まず、季節調整モデルを用いてGDPと失業率の時系列における定常成分を抽出し、そしてGDPの定常成分を従属変数、ラグ付き失業率の定常成分を説明変数に時変係数回帰モデルを平滑化事前分布を用いたベイズ法で推定した。また、景気の拡張期と後退期にそれぞれ異なるモデルで対応した。最後に、日本の景気循環の各時期における失業率とGDPとの先行・遅行関係および動的依存関係に関するデータマイニングを行った。 （7頁） |