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キョウ コウキ
Kyo Koki
姜 興起 所属 デジタルトランスフォーメーション（DX）推進センター 職種 教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2018/12 |
| 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | Big data analysis of the dynamic relationship between stock prices and business cycles via Bayesian methods （ベイズ法による株価と景気循環との依存関係におけるダイナミックスのビッグデータ分析） |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | International Journal of Trade, Economics and Finance |
| 巻・号・頁 | Vol.9 |
| 概要 | 日経平均株価(NSA)と景気循環の間の動的関係を分析した。まず、ベイズ法を用いてNSAの日次時系列を長期のトレンド成分と短期の循環変動に分解した。また、NSAのトレンド成分を従属変数、ラグ付き一致景気動向指数のCIを説明変数に時変係数回帰モデルを構築し、平滑化事前分布を用いたベイズ法で時変回帰係数の推定を行った。最後に、日本景気循環の各時期において両指標間の動的依存関係に関する分析をした。 （7頁） |