サイトウ　ヨシヒロ   Yoshihiro Saito
  齊藤　善弘
   所属   経済情報学部
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2011/03
形態種別 研究論文　
査読 査読あり
標題 確率ホイン法の平均二乗安定性と漸近安定性
執筆形態 単著
掲載誌名 日本応用数理学会論文誌
掲載区分国内
巻・号・頁 第21巻(第1号),125-134頁
概要 確率微分方程式の陽的な数値解法に確率ホイン法がある。数値解法の漸近安定性の解析方法として、Highamの手法があり，伊藤型テスト方程式で行っていた。論文では、ストラトノヴィチ型テスト方程式に対する平均二乗安定性と漸近安定性解析の手法を示し、確率ホイン法とミルシュテイン法について調べ、安定性に関する結果を述べた。