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キョウ コウキ
Kyo Koki
姜 興起 所属 デジタルトランスフォーメーション（DX）推進センター 職種 教授 |
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| 言語種別 | 英語 |
| 発行・発表の年月 | 2022/12 |
| 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） |
| 査読 | 査読あり |
| 標題 | A method for mining information about business cycles from stock prices data
（株価データから景気循環に関する情報抽出のためのデータマイニング方法） |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | European Economic Letters |
| 掲載区分 | 国外 |
| 巻・号・頁 | 12(2),pp.84-93 |
| 総ページ数 | 84-93 |
| 概要 | In this paper, we propose a method for analyzing business cycles based on stock prices data. We take the Nikkei Stock Average (NSA) as a proxy of stock prices and use the Composite Index in Japan (CIJ) as an indicator for business cycles. As an empirical example, we analyze the daily time series of the NSA for closing values from January 1, 1991 to September 28, 2018, together with the monthly CIJ data over the same period. |