サイトウ　ヨシヒロ   Yoshihiro Saito
  齊藤　善弘
   所属   経済情報学部
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2011/09
形態種別 研究論文　
査読 査読あり
標題 ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対するプラーテン法について
執筆形態 単著
掲載誌名 日本応用数理学会論文誌
掲載区分国内
巻・号・頁 第21巻(第3号),211-219頁
概要 確率微分方程式の陽的な数値解法にプラーテン法がある。ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対して最適なプラーテン法を導出した。また、プラーテン法の漸近安定性を調べ、大域誤差と安定性について数値実験による検証を行った。