フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 1998/03
形態種別 学術論文
標題 ＡＲ(1)過程のモデル化の誤りによる最小二乗推定量と単位根検定への影響
執筆形態 単著
掲載誌名 関西女学院短期大学研究紀要
巻・号・頁 (第12号),1-12頁
概要 本稿では、定数項付きＡＲ(1)過程に従う データを定数項のないＡＲ(1)モデルにあてはめた場合における最小二乗推定量の漸近的諸性質を考察した。また、小規模なモンテカルロ･シミュレーションを実施して､小標本時における最小二乗推定量の統計的諸性質と単位根検定への影響を調べた。その結果、定数項が誤差項の分散に比べて十分に大きいとき、サンプル数やＡＲ項の係数の値に関わらずモデルの係数が１に推定されやすく、しかも単位根検定を実施した場合、単位根の存在を棄却できない場合があることが判明した。さらに、このような検定結果を導くデータとしてアメリカ合衆国の国債利回りのデータを例示した。