フジキ　キヨシ
  藤木　清
   所属   心理学部 心理学科
   職種   教授
言語種別 英語
発行・発表の年月 1996/10
形態種別 学術論文
標題 Small Sample Properties Of Unit Root　Tests For A Random　Walk Model With AR(1) Disturbances
執筆形態 共著
掲載誌名 関西学院大学情報処理研究センター情報科学研究
巻・号・頁 (第11号),37-52頁
著者・共著者 執筆者：杉原左右一、藤木清
概要 本稿では、シミュレーションを実施し、帰無仮説が ARIMA(1,1,0) 、対立仮説が ARIMA(1,0,0)×(1,0,0)に関するＡＤＦ(augmented Dickey-Fuller)検定とＰＰ(Phillips-Perron)検定の経験的αパーセント点と検出力を求め、特にデータの初期値とサンプル数の影響について分析した。その結果、小標本時でも非零のデータの初期値が検出力を高めること、概ね、ＰＰ検定はＡＤＦ検定よりも僅かに検出力が高いこと等の特徴が判明した。（共同研究につき、担当部分抽出不可能）