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マエガワ ヒロキ
MAEGAWA Hiroki
前川 浩基 所属 ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科 職種 准教授 |
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| 言語種別 | 日本語 |
| 発行・発表の年月 | 2012/02 |
| 形態種別 | 研究論文（学術雑誌） |
| 標題 | 株式格付け変更イベントに対する市場反応の日米比較 〜 遺伝的アルゴリズムを用いた投資戦略の最適化 |
| 執筆形態 | 単著 |
| 掲載誌名 | 関西学院大学専門職大学院 |
| 掲載区分 | 国内 |
| 概要 | （論文の概要）
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科修士課程における課題研究論文（学位論文に相当）．日米の株式市場で採るべき投資戦略に差があるかどうかを，株式の格付け変更をイベントとした売買ルールの最適化によって検証した．米国で10万，日本で1.3万の格付け変更情報を用い，遺伝的アルゴリズムによって投資家（個体）の持つ売買ルール（売買量，タイミング）を最適化したところ，日本市場は米国市場よりも株価の下落が長期にわたること等が示された． （論文の頁数） 38頁 |