ノムラ マスオ   NOMURA Masuo
  野村 益夫
   所属   経済学部
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2006/01
形態種別 その他
標題 トレンド関数のブレークを考慮した単位根検定と有限標本の臨界値
執筆形態 単著
掲載誌名 名学大論集　社会科学篇
掲載区分国内
巻・号・頁 42-3.,97-108頁
概要 本論文では、Perron (1989)とVogelsang and Perron (1997)の AOモデルからそれぞれ1モデルを選択して、kmax=1, 2, …,8とT = 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200についてモンテ・カルロシミュレーションで臨界値を計算する。分析データが小標本である場合を想定して、kmaxとTの値を決めている。第2節では、本論文で取り上げるPerronとVogelsang and Perronの単位根検定について説明する。第3節では、分析対象の検定統計量に関するモンテ・カルロシミュレーションの方法について説明する。さらに、その有限臨界値を提示する。