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主な担当科目
    （最終更新日：2023-09-27 20:34:02）
  キノシタ　リョウ   KINOSHITA Ryo
  木下　亮
   所属   東京経済大学  経営学部
   職種   准教授
■ メールアドレス
  kyoin_mail
■ 職歴
1. 2019/04～ 東京経済大学 経営学部 准教授
2. 2017/04～2019/03 東京経済大学 経営学部 専任講師
■ 学位・学歴
1. 2016/03
(学位取得)		 大阪大学 博士（経済学）
2. 2011/04～2014/03 大阪大学 経済学研究科 経済学専攻 博士後期課程単位取得満期退学
3. 2011/03
(学位取得)		 大阪大学 修士（経済学）
4. 2009/04～2011/03 大阪大学 経済学研究科 経済学専攻 博士前期課程修了 修士（経済学）
5. ～2009/03 大阪大学 経済学部 経営学科 卒業
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■ 研究分野
計量ファイナンス, 計量経済学 
■ 研究課題・受託研究・科研費等
1. 2019/04～2023/03  リスクプレミアムの推定におけるバイアス補正とモデル選択に関する理論と応用 競争的資金等の外部資金による研究 
2. 2016～2018  金融市場における価格変動の要因分解 競争的資金等の外部資金による研究 
■ 著書・論文歴
1. 2022/12/14 論文　 因果性測度と予測の改善に関する数値例 東京経大学会誌. 経営学 = The journal of Tokyo Keizai University / 東京経済大学経営学会 編 (316),235-240頁 （単著） 
2. 2022/02/09 論文　 ソートポートフォリオを用いる場合のリスクプレミアムの2段階推定に関するシミュレーション 東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business 314,21-31頁 （単著） 
3. 2021/12/08 論文　 日本株式市場におけるソートポートフォリオの評価 東京経大学会誌（経営学） = The Journal of Tokyo Keizai University : Business 312,41-57頁 （単著） 
4. 2019/12 論文　 VARモデルの残差を説明変数として用いる回帰分析のシミュレーション 『東京経大学会誌』経営学 (304),61-71頁 （単著） 
5. 2019/02/13 論文　 リスクプレミアムの2段階推定におけるバイアスの修正方法の比較 『東京経大学会誌』経営学 302,63-75頁 （単著） 
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■ 学会発表
1. 2023/09/05 欠落ファクターが存在する場合のクロスセクション回帰を用いたリスクプレミアムの推定に関して（2023年度統計関連学会連合大会）
2. 2023/05/21 鉱工業生産指数のリスクプレミアムの推定（日本ファイナンス学会第31回大会）
3. 2019/06/02 Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes（The 15th International Symposium on Econometric Theory and Applications）
4. 2016/10/17 Simulation Study of Causality Change with Infinite Order Vector Autoregressive Processes（2016 International Conference for JSCS 30th Anniversary）
5. 2016/09 高次VARモデルを用いた周波数別のグレンジャー因果性検定（2016 年度統計関連学会連合大会）
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■ 主な担当科目
1. 企業金融論
2. 経営統計